|
Дипломная работа: Управление портфелем краткосрочных государственных ценных бумаг
Код выпуска |
Срок до
погашения,
лет
|
Дюрация, лет |
Дата торгов |
Оборот по
рыночной
стоимости,
млн. руб.
|
Цена, % от номинала* |
Доходность, % годовых |
Итого |
|
|
|
4761.00 |
|
|
25058 |
0.0 |
0.0 |
29.04.2008 |
203.11 |
100.0000 |
6.30 |
46001 |
0.4 |
0.4 |
29.04.2008 |
22.65 |
101.7000 |
5.38 |
0.4 |
30.04.2008 |
29.99 |
101.6869 |
5.39 |
27026 |
0.9 |
0.8 |
28.04.2008 |
231.52 |
99.8870 |
6.27 |
0.8 |
29.04.2008 |
30.08 |
99.8911 |
6.27 |
0.8 |
30.04.2008 |
33.93 |
100.4631 |
5.56 |
0.8 |
04.05.2008 |
133.08 |
100.1012 |
6.01 |
25060 |
1.0 |
1.0 |
28.04.2008 |
146.99 |
99.9207 |
6.01 |
1.0 |
29.04.2008 |
203.17 |
99.9000 |
6.04 |
1.0 |
30.04.2008 |
219.16 |
99.9716 |
5.96 |
1.0 |
04.05.2008 |
129.17 |
99.9420 |
5.99 |
25057 |
1.7 |
1.6 |
28.04.2008 |
39.03 |
102.3361 |
6.11 |
1.6 |
29.04.2008 |
0.00 |
102.5000 |
6.00 |
25061 |
2.0 |
1.9 |
28.04.2008 |
106.61 |
99.5712 |
6.16 |
1.9 |
30.04.2008 |
19.89 |
99.3463 |
6.29 |
1.9 |
04.05.2008 |
5.28 |
99.4500 |
6.23 |
46003 |
2.2 |
1.6 |
28.04.2008 |
63.66 |
106.5523 |
5.98 |
1.6 |
30.04.2008 |
32.95 |
106.9667 |
5.71 |
1.6 |
04.05.2008 |
118.41 |
106.1000 |
6.22 |
25059 |
2.7 |
2.5 |
28.04.2008 |
0.00 |
99.9500 |
6.26 |
2.5 |
29.04.2008 |
18.99 |
99.8658 |
6.30 |
2.5 |
30.04.2008 |
30.13 |
99.9999 |
6.24 |
2.5 |
04.05.2008 |
1.23 |
99.7010 |
6.37 |
25062 |
3.0 |
2.8 |
28.04.2008 |
257.75 |
98.7363 |
6.41 |
2.7 |
29.04.2008 |
300.36 |
98.8000 |
6.39 |
2.7 |
30.04.2008 |
24.99 |
98.7800 |
6.40 |
2.7 |
04.05.2008 |
2.21 |
98.7500 |
6.41 |
26199 |
4.2 |
3.7 |
28.04.2008 |
0.40 |
99.2035 |
6.47 |
3.7 |
29.04.2008 |
0.00 |
99.0667 |
6.51 |
3.7 |
30.04.2008 |
10.70 |
99.1885 |
6.47 |
3.7 |
04.05.2008 |
51.24 |
99.3854 |
6.42 |
46002 |
4.3 |
3.1 |
29.04.2008 |
6.02 |
106.4557 |
6.41 |
26198 |
4.5 |
4.0 |
29.04.2008 |
10.00 |
97.9000 |
6.54 |
26200 |
5.2 |
4.5 |
28.04.2008 |
59.00 |
98.2500 |
6.66 |
4.5 |
29.04.2008 |
36.35 |
98.1500 |
6.68 |
4.5 |
30.04.2008 |
0.00 |
98.3494 |
6.64 |
4.5 |
04.05.2008 |
2.26 |
98.2500 |
6.66 |
46017 |
8.3 |
5.9 |
28.04.2008 |
93.75 |
103.9818 |
6.55 |
5.9 |
29.04.2008 |
976.25 |
103.9200 |
6.56 |
46021 |
10.3 |
7.2 |
28.04.2008 |
29.87 |
96.9479 |
6.75 |
7.1 |
29.04.2008 |
0.00 |
97.0000 |
6.74 |
7.2 |
30.04.2008 |
83.63 |
97.5328 |
6.66 |
7.1 |
04.05.2008 |
0.50 |
97.5000 |
6.66 |
46014 |
10.3 |
4.6 |
28.04.2008 |
94.17 |
105.2489 |
6.69 |
4.6 |
29.04.2008 |
27.67 |
105.1557 |
6.71 |
4.6 |
30.04.2008 |
21.25 |
105.3050 |
6.68 |
4.6 |
04.05.2008 |
53.20 |
105.0850 |
6.72 |
48001 |
10.5 |
6.5 |
29.04.2008 |
0.00 |
106.8900 |
6.17 |
46005 |
10.7 |
10.0 |
29.04.2008 |
0.00 |
50.6600 |
7.04 |
46019 |
10.9 |
8.1 |
29.04.2008 |
0.00 |
62.0000 |
7.25 |
8.1 |
30.04.2008 |
2.42 |
62.0834 |
7.24 |
46018 |
13.6 |
8.1 |
28.04.2008 |
352.98 |
106.1950 |
6.89 |
8.1 |
29.04.2008 |
252.91 |
106.1727 |
6.90 |
8.1 |
30.04.2008 |
177.99 |
106.0493 |
6.91 |
46022 |
15.2 |
9.2 |
28.04.2008 |
4.92 |
96.3500 |
6.92 |
46011 |
17.3 |
11.9 |
04.05.2008 |
0.00 |
94.0000 |
6.74 |
46020 |
27.8 |
12.3 |
28.04.2008 |
4.46 |
97.6500 |
7.22 |
12.3 |
29.04.2008 |
0.30 |
97.9980 |
7.19 |
12.2 |
30.04.2008 |
4.41 |
96.6502 |
7.31 |
Приложение 2. Расчет риска и доходности
Код выпуска |
25058 |
|
|
Дата торгов |
Цена, % от номинала* |
Доходность, % годовых |
Дополнительный расчет
доя риска |
03.03.2008 |
100,1183 |
5,65 |
0,02241 |
04.03.2008 |
100,1200 |
5,62 |
0,01433 |
05.03.2008 |
100,1207 |
5,6 |
0,00994 |
06.03.2008 |
100,1285 |
5,54 |
0,00158 |
07.03.2008 |
100,1172 |
5,6 |
0,00994 |
11.03.2008 |
100,0873 |
5,76 |
0,06745 |
12.03.2008 |
100,1299 |
5,41 |
0,00815 |
14.03.2008 |
100,1815 |
4,95 |
0,30281 |
17.03.2008 |
100,1259 |
5,33 |
0,029 |
18.03.2008 |
100,1339 |
5,23 |
0,07305 |
19.03.2008 |
100,1300 |
5,24 |
0,06775 |
20.03.2008 |
100,1371 |
5,15 |
0,1227 |
21.03.2008 |
100,1500 |
4,99 |
0,26039 |
24.03.2008 |
100,1200 |
5,18 |
0,10258 |
25.03.2008 |
100,1200 |
5,14 |
0,12981 |
26.03.2008 |
100,1000 |
5,32 |
0,0325 |
27.03.2008 |
100,1000 |
5,3 |
0,04011 |
28.03.2008 |
100,1000 |
5,26 |
0,05774 |
31.03.2008 |
100,0800 |
5,4 |
0,01006 |
01.04.2008 |
100,0800 |
5,37 |
0,01697 |
03.04.2008 |
100,0784 |
5,3 |
0,04011 |
07.04.2008 |
100,0970 |
4,81 |
0,47649 |
08.04.2008 |
100,0400 |
5,72 |
0,04827 |
10.04.2008 |
100,0200 |
6,02 |
0,2701 |
11.04.2008 |
100,0258 |
5,89 |
0,15188 |
14.04.2008 |
100,0100 |
6,16 |
0,43522 |
15.04.2008 |
100,0447 |
5,27 |
0,05303 |
16.04.2008 |
100,0150 |
6,01 |
0,25981 |
17.04.2008 |
100,0153 |
5,94 |
0,19335 |
21.04.2008 |
100,0001 |
6,39 |
0,79159 |
22.04.2008 |
100,0143 |
5,72 |
0,04827 |
23.04.2008 |
100,0170 |
5,49 |
0,00011 |
24.04.2008 |
100,0192 |
5,21 |
0,08427 |
25.04.2008 |
100,0150 |
5,24 |
0,06775 |
29.04.2008 |
100,0000 |
6,3 |
0,63954 |
ИТОГО |
3502,7921 |
192,5100 |
4,9391 |
Средняя |
100,0798 |
5,5003 |
|
Среднеквадратическое
отклонение |
|
|
0,376 |
Код выпуска |
46001 |
|
|
Дата торгов |
Цена, % от номинала* |
Доходность, % годовых |
Дополнительный расчет
доя риска |
03.03.2008 |
101,0997 |
6,02 |
0,19113 |
04.03.2008 |
101,1087 |
5,94 |
0,12758 |
06.03.2008 |
101,1499 |
5,69 |
0,01149 |
07.03.2008 |
101,1000 |
5,85 |
0,07139 |
11.03.2008 |
101,0535 |
5,85 |
0,07139 |
12.03.2008 |
102,0921 |
5,83 |
0,0611 |
13.03.2008 |
102,1990 |
5,58 |
7,9E-06 |
14.03.2008 |
102,2496 |
5,45 |
0,01764 |
17.03.2008 |
102,2000 |
5,48 |
0,01057 |
18.03.2008 |
102,1700 |
5,52 |
0,00395 |
19.03.2008 |
102,1500 |
5,53 |
0,00279 |
21.03.2008 |
102,1674 |
5,44 |
0,0204 |
24.03.2008 |
102,1350 |
5,43 |
0,02335 |
25.03.2008 |
102,0633 |
5,56 |
0,00052 |
26.03.2008 |
102,0666 |
5,52 |
0,00395 |
27.03.2008 |
102,0036 |
5,64 |
0,00327 |
28.03.2008 |
102,1000 |
5,39 |
0,03718 |
31.03.2008 |
102,0500 |
5,42 |
0,02651 |
01.04.2008 |
101,7508 |
6,1 |
0,26748 |
02.04.2008 |
102,0300 |
5,41 |
0,02986 |
03.04.2008 |
102,0100 |
5,42 |
0,02651 |
07.04.2008 |
101,9500 |
5,45 |
0,01764 |
08.04.2008 |
101,8557 |
5,65 |
0,00451 |
10.04.2008 |
101,9438 |
5,37 |
0,04529 |
11.04.2008 |
101,9200 |
5,4 |
0,03342 |
14.04.2008 |
101,7000 |
5,87 |
0,08248 |
15.04.2008 |
101,8500 |
5,45 |
0,01764 |
16.04.2008 |
101,8000 |
5,54 |
0,00183 |
17.04.2008 |
101,7850 |
5,56 |
0,00052 |
24.04.2008 |
101,7150 |
5,52 |
0,00395 |
29.04.2008 |
101,7000 |
5,38 |
0,04113 |
30.04.2008 |
101,6869 |
5,39 |
0,03718 |
ИТОГО |
3258,8556 |
178,6500 |
1,2936 |
Средняя |
101,8392 |
5,5828 |
|
Среднеквадратическое
отклонение |
|
|
0,201 |
Код выпуска |
27026 |
|
|
Дата торгов |
Цена, % от номинала* |
Доходность, % годовых |
Дополнительный расчет
доя риска |
03.03.2008 |
99,9909 |
6,17 |
0,04195 |
05.03.2008 |
99,9961 |
6,16 |
0,03795 |
06.03.2008 |
100,0000 |
6,15 |
0,03416 |
13.03.2008 |
100,4400 |
5,66 |
0,09314 |
14.03.2008 |
100,0750 |
6,05 |
0,00719 |
17.03.2008 |
100,1382 |
5,98 |
0,00022 |
19.03.2008 |
100,1000 |
6,03 |
0,0042 |
25.03.2008 |
100,0604 |
6,07 |
0,01099 |
31.03.2008 |
101,7000 |
4,22 |
3,04567 |
02.04.2008 |
99,9502 |
6,19 |
0,05054 |
03.04.2008 |
99,9008 |
6,25 |
0,08112 |
07.04.2008 |
100,1000 |
6,02 |
0,003 |
08.04.2008 |
100,1000 |
6,02 |
0,003 |
09.04.2008 |
100,1059 |
6,01 |
0,00201 |
10.04.2008 |
100,1000 |
6,02 |
0,003 |
11.04.2008 |
100,0959 |
6,02 |
0,003 |
14.04.2008 |
100,0700 |
6,05 |
0,00719 |
15.04.2008 |
100,4737 |
5,57 |
0,15617 |
16.04.2008 |
100,0900 |
6,03 |
0,0042 |
17.04.2008 |
100,0500 |
6,07 |
0,01099 |
18.04.2008 |
100,0983 |
6,02 |
0,003 |
21.04.2008 |
99,9100 |
6,24 |
0,07552 |
23.04.2008 |
100,1500 |
5,95 |
0,00023 |
28.04.2008 |
99,8870 |
6,27 |
0,09291 |
29.04.2008 |
99,8911 |
6,27 |
0,09291 |
30.04.2008 |
100,4631 |
5,56 |
0,16418 |
04.05.2008 |
100,1012 |
6,01 |
0,00201 |
ИТОГО |
2704,0378 |
161,0600 |
4,0305 |
Средняя |
100,1495 |
5,9652 |
|
Среднеквадратическое
отклонение |
|
|
0,386 |
Код выпуска |
25060 |
|
|
Дата торгов |
Цена, % от номинала* |
Доходность, % годовых |
Дополнительный расчет
доя риска |
05.03.2008 |
99,8000 |
6,11 |
0,00692 |
06.03.2008 |
99,6010 |
6,3 |
0,07462 |
11.03.2008 |
99,9499 |
5,97 |
0,00323 |
12.03.2008 |
99,9698 |
5,95 |
0,0059 |
13.03.2008 |
99,9636 |
5,96 |
0,00447 |
14.03.2008 |
99,9000 |
6,02 |
4,7E-05 |
17.03.2008 |
99,9000 |
6,02 |
4,7E-05 |
18.03.2008 |
99,8600 |
6,06 |
0,0011 |
19.03.2008 |
99,8933 |
6,03 |
1E-05 |
20.03.2008 |
99,8900 |
6,03 |
1E-05 |
21.03.2008 |
99,9000 |
6,02 |
4,7E-05 |
24.03.2008 |
99,9796 |
5,95 |
0,0059 |
25.03.2008 |
99,6651 |
6,26 |
0,05436 |
26.03.2008 |
99,9110 |
6,01 |
0,00028 |
27.03.2008 |
99,8892 |
6,04 |
0,00017 |
28.03.2008 |
99,9295 |
5,99 |
0,00136 |
01.04.2008 |
99,9300 |
6 |
0,00072 |
02.04.2008 |
99,9317 |
5,99 |
0,00136 |
03.04.2008 |
99,9200 |
6,01 |
0,00028 |
04.04.2008 |
99,8500 |
6,08 |
0,00283 |
07.04.2008 |
99,8769 |
6,05 |
0,00054 |
08.04.2008 |
99,8898 |
6,04 |
0,00017 |
09.04.2008 |
99,9002 |
6,03 |
1E-05 |
11.04.2008 |
99,9492 |
5,98 |
0,00219 |
14.04.2008 |
99,8369 |
6,1 |
0,00535 |
15.04.2008 |
99,8515 |
6,08 |
0,00283 |
16.04.2008 |
99,9452 |
5,98 |
0,00219 |
17.04.2008 |
99,9050 |
6,03 |
1E-05 |
18.04.2008 |
99,9316 |
6 |
0,00072 |
21.04.2008 |
99,9400 |
5,99 |
0,00136 |
22.04.2008 |
99,9434 |
5,99 |
0,00136 |
23.04.2008 |
99,9262 |
6,01 |
0,00028 |
24.04.2008 |
99,9437 |
5,99 |
0,00136 |
25.04.2008 |
99,9789 |
5,95 |
0,0059 |
28.04.2008 |
99,9207 |
6,01 |
0,00028 |
29.04.2008 |
99,9000 |
6,04 |
0,00017 |
30.04.2008 |
99,9716 |
5,96 |
0,00447 |
04.05.2008 |
99,9420 |
5,99 |
0,00136 |
ИТОГО |
3796,1865 |
229,0200 |
0,0978 |
Средняя |
99,8996 |
6,0268 |
|
Среднеквадратическое
отклонение |
|
|
0,051 |
Код выпуска |
25057 |
|
|
Дата торгов |
Цена, % от номинала* |
Доходность, % годовых |
Дополнительный расчет
доя риска |
03.03.2008 |
102,2659 |
6,26 |
0,01699 |
04.03.2008 |
102,5000 |
6,12 |
0,00009 |
05.03.2008 |
102,3407 |
6,21 |
0,00646 |
07.03.2008 |
102,2977 |
6,23 |
0,01007 |
11.03.2008 |
102,3446 |
6,2 |
0,00495 |
12.03.2008 |
102,3833 |
6,17 |
0,00163 |
13.03.2008 |
102,4300 |
6,14 |
0,00011 |
14.03.2008 |
102,3000 |
6,22 |
0,00816 |
17.03.2008 |
102,4000 |
6,15 |
0,00041 |
19.03.2008 |
102,3982 |
6,15 |
0,00041 |
20.03.2008 |
102,4001 |
6,15 |
0,00041 |
25.03.2008 |
102,4380 |
6,11 |
0,00039 |
26.03.2008 |
102,5500 |
6,04 |
0,00804 |
27.03.2008 |
102,2070 |
6,25 |
0,01449 |
28.03.2008 |
102,5500 |
6,04 |
0,00804 |
01.04.2008 |
102,5500 |
6,03 |
0,00993 |
02.04.2008 |
102,5123 |
6,05 |
0,00634 |
10.04.2008 |
102,3560 |
6,13 |
0,00000 |
11.04.2008 |
102,4000 |
6,1 |
0,00088 |
14.04.2008 |
102,3500 |
6,13 |
0,00000 |
16.04.2008 |
102,4004 |
6,09 |
0,00157 |
17.04.2008 |
102,4000 |
6,09 |
0,00157 |
18.04.2008 |
102,3000 |
6,15 |
0,00041 |
21.04.2008 |
102,2929 |
6,15 |
0,00041 |
24.04.2008 |
102,3500 |
6,11 |
0,00039 |
25.04.2008 |
102,4399 |
6,05 |
0,00634 |
28.04.2008 |
102,3361 |
6,11 |
0,00039 |
29.04.2008 |
102,5000 |
6 |
0,01681 |
ИТОГО |
2866,9931 |
171,6300 |
0,1257 |
Средняя |
102,3926 |
6,1296 |
|
Среднеквадратическое
отклонение |
|
|
0,067 |
Код выпуска |
25061 |
|
|
Дата торгов |
Цена, % от номинала* |
Доходность, % годовых |
Дополнительный расчет
доя риска |
04.03.2008 |
99,3500 |
6,26 |
0,01031 |
05.03.2008 |
99,3446 |
6,27 |
0,01244 |
11.03.2008 |
99,4000 |
6,24 |
0,00664 |
12.03.2008 |
99,5097 |
6,18 |
0,00046 |
13.03.2008 |
99,4773 |
6,2 |
0,00172 |
14.03.2008 |
99,6000 |
6,14 |
0,00034 |
17.03.2008 |
99,7125 |
6,08 |
0,00616 |
19.03.2008 |
99,5182 |
6,18 |
0,00046 |
20.03.2008 |
99,5000 |
6,19 |
0,00099 |
21.03.2008 |
99,5493 |
6,16 |
0,00000 |
24.03.2008 |
99,5216 |
6,18 |
0,00046 |
25.03.2008 |
99,5104 |
6,19 |
0,00099 |
26.03.2008 |
100,0500 |
5,9 |
0,06681 |
27.03.2008 |
99,5429 |
6,17 |
0,00013 |
28.03.2008 |
99,6043 |
6,14 |
0,00034 |
31.03.2008 |
99,6694 |
6,1 |
0,00342 |
01.04.2008 |
99,7299 |
6,07 |
0,00783 |
02.04.2008 |
99,5507 |
6,17 |
0,00013 |
03.04.2008 |
99,5956 |
6,14 |
0,00034 |
04.04.2008 |
99,6999 |
6,09 |
0,00469 |
07.04.2008 |
99,5010 |
6,2 |
0,00172 |
08.04.2008 |
99,6481 |
6,12 |
0,00148 |
10.04.2008 |
99,5858 |
6,15 |
0,00007 |
11.04.2008 |
99,5999 |
6,14 |
0,00034 |
14.04.2008 |
99,5896 |
6,15 |
0,00007 |
16.04.2008 |
99,5527 |
6,17 |
0,00013 |
17.04.2008 |
99,6829 |
6,1 |
0,00342 |
18.04.2008 |
99,5000 |
6,2 |
0,00172 |
21.04.2008 |
99,6500 |
6,12 |
0,00148 |
24.04.2008 |
99,5932 |
6,15 |
0,00007 |
28.04.2008 |
99,5712 |
6,16 |
0,00000 |
30.04.2008 |
99,3463 |
6,29 |
0,01730 |
04.05.2008 |
99,4500 |
6,23 |
0,00511 |
ИТОГО |
3285,7070 |
203,2300 |
0,1576 |
Средняя |
99,5669 |
6,1585 |
|
Среднеквадратическое
отклонение |
|
|
0,069 |
Код выпуска |
46003 |
|
|
Дата торгов |
Цена, % от номинала* |
Доходность, % годовых |
Дополнительный расчет
доя риска |
03.03.2008 |
106,1338 |
6,54 |
0,25394 |
04.03.2008 |
106,6000 |
6,27 |
0,05472 |
05.03.2008 |
106,6335 |
6,24 |
0,04159 |
06.03.2008 |
107,2519 |
5,89 |
0,02134 |
11.03.2008 |
107,8000 |
5,55 |
0,23627 |
13.03.2008 |
107,1708 |
5,89 |
0,02134 |
14.03.2008 |
107,0000 |
5,98 |
0,00314 |
19.03.2008 |
106,8000 |
6,07 |
0,00115 |
20.03.2008 |
106,8050 |
6,06 |
0,00057 |
21.03.2008 |
106,7600 |
6,08 |
0,00193 |
24.03.2008 |
106,6591 |
6,12 |
0,00704 |
27.03.2008 |
106,9650 |
5,93 |
0,01125 |
31.03.2008 |
107,1929 |
5,77 |
0,07079 |
01.04.2008 |
106,2001 |
6,35 |
0,09855 |
02.04.2008 |
106,8175 |
5,98 |
0,00314 |
04.04.2008 |
106,8000 |
5,98 |
0,00314 |
09.04.2008 |
106,7000 |
6,01 |
0,00068 |
10.04.2008 |
106,7000 |
6 |
0,00130 |
11.04.2008 |
106,6099 |
6,05 |
0,00019 |
14.04.2008 |
106,6000 |
6,04 |
0,00002 |
17.04.2008 |
106,6850 |
5,97 |
0,00437 |
22.04.2008 |
106,3995 |
6,11 |
0,00547 |
23.04.2008 |
106,3992 |
6,1 |
0,00409 |
24.04.2008 |
106,4150 |
6,09 |
0,00291 |
25.04.2008 |
106,5062 |
6,03 |
0,00004 |
28.04.2008 |
106,5523 |
5,98 |
0,00314 |
30.04.2008 |
106,9667 |
5,71 |
0,10632 |
04.05.2008 |
106,1000 |
6,22 |
0,03383 |
ИТОГО |
2988,2234 |
169,0100 |
0,9923 |
Средняя |
106,7223 |
6,0361 |
|
Среднеквадратическое
отклонение |
|
|
0,188 |
Код выпуска |
25059 |
|
|
Дата торгов |
Цена, % от номинала* |
Доходность, % годовых |
Дополнительный расчет
доя риска |
06.03.2008 |
100,7400 |
5,95 |
0,10176 |
07.03.2008 |
99,7010 |
6,36 |
0,00828 |
12.03.2008 |
99,9500 |
6,26 |
0,00008 |
13.03.2008 |
99,8398 |
6,31 |
0,00168 |
14.03.2008 |
99,5002 |
6,44 |
0,02924 |
17.03.2008 |
99,8929 |
6,28 |
0,00012 |
18.03.2008 |
99,6000 |
6,4 |
0,01716 |
19.03.2008 |
99,7496 |
6,34 |
0,00504 |
20.03.2008 |
100,8000 |
5,92 |
0,12180 |
21.03.2008 |
99,8203 |
6,31 |
0,00168 |
25.03.2008 |
99,9900 |
6,25 |
0,00036 |
27.03.2008 |
99,8250 |
6,31 |
0,00168 |
31.03.2008 |
100,1600 |
6,18 |
0,00792 |
01.04.2008 |
100,0501 |
6,22 |
0,00240 |
02.04.2008 |
99,9001 |
6,28 |
0,00012 |
03.04.2008 |
100,0024 |
6,24 |
0,00084 |
04.04.2008 |
99,8408 |
6,31 |
0,00168 |
07.04.2008 |
99,8379 |
6,31 |
0,00168 |
08.04.2008 |
99,8689 |
6,3 |
0,00096 |
09.04.2008 |
99,8500 |
6,3 |
0,00096 |
10.04.2008 |
99,8523 |
6,3 |
0,00096 |
11.04.2008 |
99,8996 |
6,28 |
0,00012 |
14.04.2008 |
99,9175 |
6,28 |
0,00012 |
15.04.2008 |
100,1497 |
6,18 |
0,00792 |
23.04.2008 |
99,8500 |
6,3 |
0,00096 |
25.04.2008 |
99,8823 |
6,29 |
0,00044 |
28.04.2008 |
99,9500 |
6,26 |
0,00008 |
29.04.2008 |
99,8658 |
6,3 |
0,00096 |
30.04.2008 |
99,9999 |
6,24 |
0,00084 |
04.05.2008 |
99,7010 |
6,37 |
0,01020 |
ИТОГО |
2997,9871 |
188,0700 |
0,3281 |
Средняя |
99,9329 |
6,2690 |
|
Среднеквадратическое
отклонение |
|
|
0,105 |
Код выпуска |
26199 |
|
|
Дата торгов |
Цена, % от номинала* |
Доходность, % годовых |
Дополнительный расчет
доя риска |
04.03.2008 |
98,9164 |
6,54 |
0,01264 |
06.03.2008 |
98,9499 |
6,53 |
0,01049 |
13.03.2008 |
99,2477 |
6,45 |
0,00050 |
14.03.2008 |
99,3000 |
6,44 |
0,00015 |
17.03.2008 |
99,4082 |
6,41 |
0,00031 |
19.03.2008 |
99,4000 |
6,41 |
0,00031 |
21.03.2008 |
99,8408 |
6,29 |
0,01893 |
27.03.2008 |
99,6667 |
6,33 |
0,00952 |
28.03.2008 |
99,4000 |
6,41 |
0,00031 |
31.03.2008 |
99,4739 |
6,39 |
0,00141 |
02.04.2008 |
99,2800 |
6,44 |
0,00015 |
03.04.2008 |
99,3500 |
6,42 |
0,00006 |
04.04.2008 |
99,3500 |
6,42 |
0,00006 |
07.04.2008 |
99,3883 |
6,41 |
0,00031 |
08.04.2008 |
99,5086 |
6,38 |
0,00226 |
09.04.2008 |
99,2738 |
6,45 |
0,00050 |
15.04.2008 |
99,1068 |
6,5 |
0,00524 |
16.04.2008 |
99,8499 |
6,28 |
0,02178 |
17.04.2008 |
99,2500 |
6,45 |
0,00050 |
18.04.2008 |
99,2488 |
6,46 |
0,00105 |
21.04.2008 |
99,3829 |
6,42 |
0,00006 |
22.04.2008 |
99,2191 |
6,46 |
0,00105 |
23.04.2008 |
99,2000 |
6,47 |
0,00180 |
24.04.2008 |
99,1658 |
6,48 |
0,00275 |
25.04.2008 |
99,8400 |
6,29 |
0,01893 |
28.04.2008 |
99,2035 |
6,47 |
0,00180 |
29.04.2008 |
99,0667 |
6,51 |
0,00679 |
30.04.2008 |
99,1885 |
6,47 |
0,00180 |
04.05.2008 |
99,3854 |
6,42 |
0,00006 |
ИТОГО |
2880,8617 |
186,4000 |
0,1215 |
Средняя |
99,3401 |
6,4276 |
|
Среднеквадратическое
отклонение |
|
|
0,065 |
Код выпуска |
46017 |
|
|
Дата торгов |
Цена, % от номинала* |
Доходность, % годовых |
Дополнительный расчет
доя риска |
04.03.2008 |
103,6045 |
6,65 |
0,01271 |
05.03.2008 |
103,6000 |
6,65 |
0,01271 |
07.03.2008 |
103,5198 |
6,66 |
0,01506 |
12.03.2008 |
104,0000 |
6,58 |
0,00183 |
13.03.2008 |
103,9722 |
6,58 |
0,00183 |
14.03.2008 |
104,0121 |
6,58 |
0,00183 |
17.03.2008 |
104,0001 |
6,58 |
0,00183 |
18.03.2008 |
104,3622 |
6,51 |
0,00074 |
20.03.2008 |
104,1207 |
6,55 |
0,00016 |
21.03.2008 |
107,0500 |
6,07 |
0,21834 |
24.03.2008 |
104,3348 |
6,52 |
0,00030 |
26.03.2008 |
104,1000 |
6,55 |
0,00016 |
27.03.2008 |
104,0289 |
6,56 |
0,00052 |
31.03.2008 |
104,8940 |
6,42 |
0,01375 |
01.04.2008 |
104,5500 |
6,47 |
0,00453 |
02.04.2008 |
104,1500 |
6,54 |
0,00001 |
03.04.2008 |
104,1690 |
6,54 |
0,00001 |
07.04.2008 |
104,1985 |
6,53 |
0,00005 |
08.04.2008 |
104,0565 |
6,55 |
0,00016 |
09.04.2008 |
104,4998 |
6,48 |
0,00328 |
10.04.2008 |
104,3036 |
6,51 |
0,00074 |
11.04.2008 |
104,3000 |
6,51 |
0,00074 |
14.04.2008 |
103,8470 |
6,59 |
0,00278 |
15.04.2008 |
103,8813 |
6,58 |
0,00183 |
17.04.2008 |
103,7722 |
6,6 |
0,00393 |
18.04.2008 |
104,8440 |
6,41 |
0,01620 |
21.04.2008 |
104,2473 |
6,51 |
0,00074 |
22.04.2008 |
104,2329 |
6,51 |
0,00074 |
23.04.2008 |
103,8000 |
6,59 |
0,00278 |
24.04.2008 |
103,4000 |
6,66 |
0,01506 |
25.04.2008 |
103,8500 |
6,58 |
0,00183 |
28.04.2008 |
103,9818 |
6,55 |
0,00016 |
29.04.2008 |
103,9200 |
6,56 |
0,00052 |
ИТОГО |
3437,6032 |
215,7300 |
0,3379 |
Средняя |
104,1698 |
6,5373 |
|
Среднеквадратическое
отклонение |
|
|
0,101 |
Код выпуска |
46021 |
|
|
Дата торгов |
Цена, % от номинала* |
Доходность, % годовых |
Дополнительный расчет
доя риска |
03.03.2008 |
99,9500 |
6,33 |
0,07370 |
05.03.2008 |
97,4279 |
6,7 |
0,00971 |
06.03.2008 |
98,0000 |
6,61 |
0,00007 |
11.03.2008 |
98,0727 |
6,6 |
0,00000 |
13.03.2008 |
98,0767 |
6,6 |
0,00000 |
14.03.2008 |
98,0354 |
6,6 |
0,00000 |
17.03.2008 |
97,8541 |
6,63 |
0,00081 |
19.03.2008 |
97,8318 |
6,63 |
0,00081 |
21.03.2008 |
100,6700 |
6,22 |
0,14553 |
24.03.2008 |
98,0000 |
6,61 |
0,00007 |
26.03.2008 |
99,4999 |
6,38 |
0,04905 |
28.03.2008 |
97,7000 |
6,65 |
0,00235 |
03.04.2008 |
97,7646 |
6,64 |
0,00148 |
07.04.2008 |
97,6559 |
6,65 |
0,00235 |
09.04.2008 |
97,0000 |
6,69 |
0,00784 |
10.04.2008 |
97,4628 |
6,68 |
0,00617 |
11.04.2008 |
97,1379 |
6,73 |
0,01652 |
15.04.2008 |
97,2000 |
6,71 |
0,01178 |
17.04.2008 |
98,5000 |
6,52 |
0,00664 |
21.04.2008 |
97,8000 |
6,62 |
0,00034 |
23.04.2008 |
98,0000 |
6,59 |
0,00013 |
24.04.2008 |
97,7622 |
6,63 |
0,00081 |
25.04.2008 |
99,1989 |
6,41 |
0,03667 |
28.04.2008 |
96,9479 |
6,75 |
0,02206 |
29.04.2008 |
97,0000 |
6,74 |
0,01919 |
30.04.2008 |
97,5328 |
6,66 |
0,00342 |
04.05.2008 |
97,5000 |
6,66 |
0,00342 |
ИТОГО |
2645,5815 |
178,2400 |
0,4209 |
Средняя |
97,9845 |
6,6015 |
|
Среднеквадратическое
отклонение |
|
|
0,125 |
[1] Ценные бумаги: Учебник /под ред. В.И.
Колесникова, В.С. Торкановского. –М: Финансы и статистика, 2004
[2] Лялин В.А, Воробьев П.В. Ценные бумаги
и фондовая биржа. –М: Информационно-издательский дом «Филинъ», 2004
[3] Колтынюк Б.А. Ценные бумаги: Учебник.
Второе издание. –СПб: Издательство Михайлова В.А, 2006
[4]
Состояние внутреннего финансового рынка в декабре 2007 года//http://www.cbr.ru
[5] Малюгин В.И. Рынок ценных бумаг:
Количественные методы анализа: Учебное пособие. –М: Дело, 2006
[6] Семенова Е.В. Операции с ценными
бумагами: российская практика. Учебник. –М: Издательство «Перспектива»:
Издательский дом «ИНФРА-М», 2005
[7] Малюгин В.И. Рынок ценных бумаг:
Количественные методы анализа: Учебное пособие. –М: Дело, 2006
[8] Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг.
Вопрос-ответ. –М: ИНФРА-М, 2005
[9] Малюгин В.И. Рынок ценных бумаг:
Количественные методы анализа: Учебное пособие. –М: Дело, 2006
[10] Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бейли
Дж.В. Инвестиции. – М.: ИНФРА-М, 2005
[11] Ценные бумаги: Учебник /под ред. В.И.
Колесникова, В.С. Торкановского. –М: Финансы и статистика, 2004
[12] Лялин В.А, Воробьев П.В. Ценные бумаги
и фондовая биржа. –М: Информационно-издательский дом «Филинъ», 2004
[13] Малюгин В.И. Рынок ценных бумаг:
Количественные методы анализа: Учебное пособие. –М: Дело, 2006
[14] Баринов Э.А, Хмыз О.В. Рынки: валютные
и ценные бумаги. –М: «Экзамен», 2005
[15]
Приведенная математическая формализация задачи принадлежит Дж.Тобину
[16] Васильев Ф.П. Численные методы решения
экстремальных задач. – М.: Наука, 2000
[17] Первозванский А.А., Первозванская Т.Н.
Финансовый рынок: расчет и риск. – М.: ИНФРА-М, 2004
[18] Малюгин В.И. Рынок ценных бумаг:
Количественные методы анализа: Учебное пособие. –М: Дело, 2006
|